Registro de opções de negociação
Registro de comércio.
O registro de comércio me permite acompanhar o sucesso global do meu sistema, medindo números-chave como ganho / perda total, número de negociações bem-sucedidas e mal sucedidas. Para gerenciar qualquer sistema de negociação bem-sucedido, é importante monitorar continuamente a taxa de sucesso, os valores de ganhos / perdas e outra estatística chamada expectativa.
O exemplo acima é uma versão inicial de um log de comércio que eu configurei no Exel. Ele rastreia os itens essenciais que mencionei. Observe que uma das colunas é um ganho / perda por contrato. A única coisa que qualquer ferramenta de análise como essa precisa é um ponto de referência. Idealmente, arrisco o mesmo valor (em porcentagem) a cada vez. Eu poderia medir um ganho / perda por contrato ou eu poderia medir um valor de% de ganho /%. Para meus propósitos, escolhi padronizar em torno do ganho / perda por contrato.
Agora, considere os seguintes cálculos relacionados às entradas acima.
Usando algumas fórmulas razoavelmente básicas, eu posso medir o total de negociações bem sucedidas versus total de negócios falhados. Posso medir o ganho médio (por contrato) versus perda média (por contrato). A partir desses números, então posso calcular o índice de perda de ganhos, a relação entre recompensa / risco e expectativa.
Vamos quebrar isso ainda mais.
Ratia de perda / perda.
Win / Loss é realmente chamado de taxa de ganhos com base no cálculo que uso. O índice de vitórias é calculado tomando o número total de negócios bem sucedidos e dividindo pelo total. No caso acima, a taxa de vitória é de 75%. Por inferência, a taxa de perda é de 25%. O que me diz é que, para os negócios que meditei no meu registro de comércio, 75% deles são bem-sucedidos. Este número também pode ser considerado a probabilidade de ter um comércio vencedor.
No meu registro de comércio inicial, escolhi usar um indicador de sucesso / falha para me permitir marcar um comércio como bem-sucedido ou falhado independentemente de ter feito ou perdido dinheiro. O meu pensamento inicial era que eu poderia ter um comércio bem sucedido que perdeu dinheiro se eu senti que eu segui com sucesso minhas regras de negociação. Já tirei essa coluna e fui com uma simples medida de sucesso. Meu comércio é bem sucedido quando ganha dinheiro e um comércio falhado quando perde dinheiro.
Recompensa / Rácio de Risco.
Para a relação recompensa / risco, esta é realmente mais uma proporção expressa em porcentagem. É simplesmente o valor médio de $ ganho dividido pelo valor médio de $ prejuízo. O que isso me diz é para cada comércio, o que meu valor de ganho é como uma porcentagem do risco total. Esse montante de risco total deve ser aproximadamente equivalente ao valor percentual que eu estava disposto a arriscar (ou seja, 1-2% da minha carteira) para cada comércio. Então, outra maneira de pensar sobre este número é o meu retorno sobre o risco como uma porcentagem.
Um número mais baixo não precisa necessariamente ser ruim. Esta relação não faz parte da taxa de ganhos / perdas. Então, mesmo que eu tenha uma proporção menor de recompensa / risco, se minha taxa de vitória for bastante alta, eu ainda posso ter um sistema de sistema de negociação de opções viável.
Expectativa.
A expectativa é uma indicação de quanto (em média) pode ser feito para cada $ 1 arriscado. Este cálculo calcula tanto o retorno sobre o risco (recompensa / risco) quanto a taxa de ganhos (probabilidade de uma negociação vencedora). Idealmente, a expectativa será positiva para o sistema de troca de opções. Um casino normalmente terá uma expectativa negativa. Se a minha expectativa é negativa ou muito baixa em um número razoavelmente grande de negócios, é hora de criar outro sistema.
A expectativa pode ser calculada usando uma fórmula um tanto complexa que vou compartilhar em um momento. A coisa boa sobre usar uma planilha é que, uma vez que a fórmula foi configurada, raramente tenho que voltar a visitá-la.
Expectativa = (% de negociações vencedoras x valor de vitória%) - (% de negociações perdidas x valor da perda%)
Um ponto final. A expectativa torna-se mais válida com um número maior de negócios. Eu não consideraria a expectativa calculada em 5 a 10 trades para ser indicativa do sucesso ou falha de um sistema comercial. No entanto, a expectativa calculada sobre 100 negócios será mais significativa. É por isso que meu registro de comércio inclui uma maneira de rastrear meus negócios por um longo período de tempo.
Configurando um log de comércio.
Um registro de comércio é simplesmente um lugar para registrar negócios individuais e medir o sucesso geral. Você poderia fazer isso em um pedaço de papel, em um livro contábil ou outro processo manual. No entanto, as planilhas são muito adequadas para esse tipo de coisa.
O que capturar.
Há muitas coisas interessantes que podem ser capturadas em relação a um comércio. Para este registro de comércio, prefiro rastrear apenas informações que são úteis para me dar uma perspectiva de longo prazo e que podem suportar os vários cálculos que descrevi acima.
Vou capturar algumas informações que não suportam diretamente os cálculos como a data inserida & amp; fechado, bem como uma descrição do comércio. Eu também capturai um pequeno comentário, onde posso notar algo especial sobre o comércio.
Algumas das informações necessárias que eu capturam incluem o número de contratos negociados, o débito / crédito na entrada, bem como o débito / crédito à saída. Eu também capturai a entrada & amp; Comissão de saída, uma vez que isso deve figurar no meu lucro ou perda global.
Dos números capturados, posso calcular valores como crédito / débito líquido e ganho / perda total.
Como fazer fórmulas.
Para cada comércio, posso calcular o débito / crédito líquido da entrada comercial como (# contratos x 100 x crédito / débito por contrato) - comissão para entrada.
Para o ganho / perda global, eu calculo isso como débito / crédito líquido na entrada - (# contratos x 100 x crédito / débito à saída) - comissão para saída.
Como uso uma planilha do Excel, tudo isso pode ser feito de forma muito simples com um conjunto de fórmulas.
Primeiro, calculo o total de negócios bem sucedidos e o total de negociações falhadas. Para fazer isso, eu uso uma fórmula simples do Excel que essencialmente conta o número de linhas que têm um valor positivo.
Total de negócios bem sucedidos = COUNTIF (L2: L68, "& gt; 0")
Total de Operações Failed = COUNTIF (L2: L68, "& lt; 0")
Nota: A célula L73 iria realizar meu total de negócios bem sucedidos.
A célula L74 mantém meu total de negociações falhadas.
Win Ratio = Total de negócios bem sucedidos / Todos os negócios (Soma dos negócios bem sucedidos + mal sucedidos)
Nota: Isto pressupõe que eu normalmente tome a perda máxima quando eu tiver uma troca perdedora. Alternativamente, posso criar uma coluna para cada comércio que represente o risco total no comércio.
Observe que isso difere um pouco da fórmula que eu listei acima para a expectativa. Eu fiz várias suposições com base na forma como o meu risco é calculado. Como regra, espero que meu valor falhado médio permaneça bastante constante e deve ser aproximadamente igual ao meu risco em cada comércio que eu levo. Eu mencionei para a relação de recompensa / risco que eu também poderia usar facilmente outra coluna para capturar o risco máximo no comércio e então eu poderia calcular o valor da perda% em relação a esse valor. Em vez disso, o que eu suponho é que a minha média de perda perdida representa sempre 100% do meu risco. Então, a fórmula pode ser assim:
L77 = razão da minha vitória (ou ganha%)
L78 = minha razão de recompensa / risco.
Uma vez que o total da minha vitória% + perda% deve igualar 100%, posso calcular minha perda% como 1 - vencer%.
As localizações das células podem ser diferentes para sua planilha com base no número de linhas e amp; colunas e onde você escolheu fazer seus cálculos para o seu log de comércio.
Usando várias planilhas no Excel.
Embora seja possível inserir todos os negócios em uma página de uma planilha eletrônica, ele começa a tornar-se impraticável quando o número de negócios rastreados fica muito grande. Quando eu configurei o meu log de comércio pela primeira vez, rastreei meus negócios por trimestre. Eu fiz isso porque normalmente eu fiz apenas cerca de 50 negócios por trimestre, o que é bastante gerenciável em uma planilha. À medida que meu volume de negócios aumenta, eu mudei para rastrear negócios por mês.
O Excel suporta a capacidade de ter múltiplas planilhas acessadas por guias na parte inferior da planilha. O que eu fiz foi criar uma planilha para cada mês. Eu rotulava cada planilha pelo nome do mês que ele rastreava. Para manter um total de todas as minhas estatísticas importantes, agora tenho uma planilha separada que coleta essas informações. Minhas fórmulas ficam um pouco mais complicadas porque não só preciso especificar a célula, mas também a planilha. Então, por exemplo, aqui é como faço alguns dos meus cálculos anuais.
Total de negócios bem sucedidos = SUM (janeiro! L80, fevereiro! L68, março! L73, etc.)
Observe que, para fazer referência à célula de uma planilha, o formato é.
Uma vez que eu tenha calculado meus totais anuais para o total de negócios bem sucedidos, o total de negociações falhadas, o ganho médio bem sucedido e a perda média falhada, posso calcular diretamente meus índices e a expectativa desses números sem ter que fazer referência a todas as planilhas da planilha.
Maximizando o benefício do registro comercial.
Para ser útil, achei que é importante ser diligente para capturar meus negócios quando eu entrar e sair deles. Eu preciso ter certeza de que todos os meus negócios são capturados, incluindo minhas falhas. Estive tentado no passado em não entrar em negociações, lamento fazer. ou negociações que eu gostaria de ter saído de forma diferente.
Este registro de comércio deve ser um reflexo preciso da minha negociação contra o meu plano de negociação. O que isso pode me dizer?
Pode me ajudar a determinar a eficácia do meu sistema de negociação de opções. Pode me ajudar a determinar a forma consistente que estou seguindo o meu plano de negociação. Pode me ajudar a revisar minhas regras de negociação para a entrada e a ampliação. Saída A longo prazo, pode me ajudar a determinar a consistência de meus ganhos e perdas. Para ser efetivo, descobri que preciso revisar o log de comércio periodicamente. Eu fiz essa parte da minha rotina mensal. No final do ciclo de opções para um determinado mês, asseguro-me de ter todos os meus negócios inseridos no registro comercial para um mês de opções que acabou de expirar. Eu também me certifico de ter todas as minhas revistas comerciais em conjunto para cada troca que entrei.
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